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	Provedor de dados AgEcon (2) Autor Silva, Carlos Alberto Goncalves da (2) Araújo, Paulo Fernando Cidade de (1) Ferreira, Leo da Rocha (1) Palavra-chave ARCH/GARCH models (1) Assimetria (1) Asymmetry (1) Beef cattle (1) Boi gordo (1) Brazilian Agriculture (1) Commercial Trade Balance (1) Exchange Rate Policy (1) International Relations/Trade (1) Livestock Production/Industries (1) Modelos ARCH/GARCH (1) Volatilidade (1) Volatility (1) Mais... Tipo do documento Conference Paper or Presentation (1) Journal Article (1) Ano 2008 (1) 2006 (1) País United States (2) Idioma Português (2)		Ordenar por:  Relevância Autor Título Ano Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última A mudança do regime cambial e o seu impacto na balança comercial brasileira AgEcon Ferreira, Leo da Rocha; Silva, Carlos Alberto Goncalves da; Araújo, Paulo Fernando Cidade de. The purpose of this paper is to evaluate the impact of the change on the Brazilian exchange rate policy implemented in January 1999, and to analyze agricultural sector transformations. Specifically, the paper is an attempt to identify the economic relations of the aggregate performance of the Brazilian commercial trade balance and total GDP or agricultural GDP, world income, and real exchange rate as of in the 1980-2006 (up to first quarter) period. The main conclusion of the study is that the exchange rate policy bands of Plano Real exerted a negative effect on exports and favored imports. With the liberation of the Brazilian exchange rate, from 1999 on, the estimated relations appear to have a positive net effect on the commercial trade balance of the... Tipo: Journal Article Palavras-chave: Exchange Rate Policy; Commercial Trade Balance; Brazilian Agriculture; International Relations/Trade. Ano: 2006 URL: http://purl.umn.edu/55188 ANÁLISE DA VOLATILIDADE DOS PREÇOS DE BOI GORDO NO ESTADO DE SÃO PAULO: UMA APLICAÇÃO DOS MODELOS GARCH AgEcon Silva, Carlos Alberto Goncalves da. O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise da volatilidade do retorno dos preços de boi gordo no Estado de São Paulo; examinando-se dois fatores determinantes, a persistência de choques e assimetrias na volatilidade, por meio da aplicação dos modelos ARCH/GARCH. Os resultados empíricos mostraram reações de persistência e assimetria na volatilidade, ou seja, os choques negativos e positivos têm impactos diferenciados sobre a volatilidade dos retornos dos preços do boi gordo, o que pode ser comprovado pelos modelos EGARCH e TARCH.--------------------------------------------- This paper aims to analyze the volatility process of the return the prices of beef cattle in the State of São Paulo; examining two factors determinatives, the... Tipo: Conference Paper or Presentation Palavras-chave: Boi gordo; Volatilidade; Assimetria; Modelos ARCH/GARCH; Beef cattle; Volatility; Asymmetry; ARCH/GARCH models; Livestock Production/Industries. Ano: 2008 URL: http://purl.umn.edu/113360 Registros recuperados: 2 Primeira ... 1 ... Última

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